Strategioiden vertailu -pelikirja
Tämän prosessin avulla lyhennät strategialistan, arvioit edun laadun ja päätät, mitkä pääsevät suunnitelmaasi. Soveltuu sekä viikko- että kuukausikatsauksiin.
1. Valmistele toimeksianto
- Määritä tavoite (esim. “Lisää BTC intraday -mean reversion -strategia” tai “Korvaa heikko swing-strategia”).
- Listaa reunaehdot: pääomakori, maksimi-drawdown, suosituimmat intervallit, likvidointisäännöt.
- Päätä mistä datasetistä aloitat: V2 tuo laajuuden, V1 vahvistaa toteutuksen.
- Avaa Analytics, tämä pelikirja, arviointiopas ja oma treidipäiväkirja.
2. Suodata ja muodosta shortlist
- Tee tallennettava suodatin — Aseta aikajakso, minimitreidit, parit ja intervallit. Tallenna URL.
- Lajittele pisteiden, PF:n ja PnL:n mukaan — Tallenna 5–10 ehdokasta, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset.
- Monipuolisuustarkastus — Varmista, että faktoritägit edustavat eri ideoita – näin vältät korrelaation.
- Vie tilannekuva — Lataa yhteenveto-CSV ja liitä se päiväkirjaan tai tiimimuistioon.
Vinkki:
Käytä taulukko-ohjelman ehdollista muotoilua korostaaksesi kriteerit täyttävät rivit.
Suodatinasetukset
- Aikajakso: 6 kuukautta
- Min treidit: 200
- Parit: BTC_USDT, ETH_USDT
CSV-korostus
| Strategy | Score | PF |
|---|---|---|
| Momentum Pulse | 92 | 1.85 |
| Supertrend Confirmed | 88 | 1.58 |
3. Syväarviointi
- Trades-paneelin tarkastelu — Etsi tappioiden kasautumista, kasvavia spreadoja tai volatiliteetin muutoksia.
- Aikajanan tarkistus — Tunnista stressijaksot. Säilyikö tuotto karhumarkkinoissa tai piikkivolatiliteetissa?
- Simuloitu vs toteutunut — Vertaa V1- ja V2-mittareita. Suuret erot viittaavat toteutusriskiin – pienennä kokoa.
- Riskiyhteensopivuus — Syötä päivätuotto ja mahdollinen drawdown riskilaskelmiisi.
- Dokumentoi havainnot — Kirjaa keskeiset mittarit, käyttäytymishavainnot ja avoimet kysymykset päiväkirjaan.
4. Rakenna vertailutaulukko
Kokoa yksinkertainen taulukko (esimerkki alla) ja pisteytä tärkeimpien tekijöiden perusteella.
| Strategia | Pari / intervalli | PF ja pisteet | Riskihuomiot | Päätös |
|---|---|---|---|---|
| EMA Trend Lite | ETH_USDT / 1h | Score 84 · PF 1.7 | Matala slippage; vakaa Q2:sta alkaen | Pilotti (mikrokoko) |
| Supertrend Confirmed | BTC_USDT / 15m | Score 78 · PF 1.4 | Volatiliteettipiikki 03/2024 | Pidä seurannassa |
Kopioi rakenne Notioniin, Sheetsiin tai omaan päiväkirjaasi ja räätälöi riskipolitiikan mukaan.
5. Tee päätös ja kirjaa se
- Varmista, että strategia täyttää piste-, PF- ja treidimäärärajat.
- Määritä aloituskoko (paperi, mikro tai %-osuus pääomasta) ja sisääntuloehdot.
- Aseta uudelleenarviointitriggerit: pistetason lasku, PF:n heikkeneminen tai drawdown-raja.
- Kirjaa päätös, perustelut ja seuraava tarkistuspäivä treidipäiväkirjaan.
Muistutus:
Älä skaalaa pääomaa ennen kuin strategia on todistanut toimivuuden paperilla tai mikropositiolla.
Päiväkirjaote – Momentum Pulse
- Peruste: PF 1,85, vakaa Q2:sta lähtien, sopii BTC-swing-mandaatille.
- Allokaatio: 2 % notionaalinen, mikro koko 4 viikon kokeilussa.
- Seurantatriggeri: pisteet < 80 tai PF < 1,4 viimeisestä 50 treidistä.
- Seuraava katsaus: 15.4.2025 viikkokokous.
6. Jatkuvat retrospektiivit
- Aikatauluta tarkistukset — Viikoittain aktiivisille salkuille, kuukausittain pidemmille positioille.
- Aja suodattimet uudelleen — Käytä tallennettuja Analytics-suodattimia ja vertaa uusia mittareita lähtötasoon.
- Päivitä päiväkirja — Kirjaa poikkeamat, markkinakonteksti ja tehdyt toimenpiteet (tauko, pienennys, datan tarkistus).